기업은행, LCR 2년 연속 상승세…“예금 만기 분산 전략”

IBK기업은행(024110)이 2년 연속 유동성커버리지비율(LCR)을 끌어올리며 단기 유동성 방어 역량을 강화하고 있다. 환율 변동성 확대, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 등 다양한 변수가 상존하는 가운데 안정적 유동성 관리를 위한 내부 전략이 주효했다는 평가다.

21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 기업은행의 올 1분기 기준 LCR은 108.66%로 집계됐다. 전년 동기 106.44% 대비 2.22%포인트 개선된 수치로 2023년(103.81%) 이후 2년 연속 상승세를 이어가고 있다. 같은 기간 외화LCR 역시 165.15%를 기록하며 외화 유동성 측면에서도 여유 있는 방어력을 유지한 것으로 나타났다.

LCR은 30일간 순현금유출액 대비 고유동성자산의 비율을 의미하는 지표로 단기 유동성 위기 발생 시 은행이 자체적으로 버틸 수 있는 능력을 보여준다. 금융 당국은 코로나19 금융시장 불안에 대응해 LCR 규제 비율을 97.5%로 한시 완화했으나 올해부터 다시 정상화했다. 금융 당국이 국내 은행권에 요구하는 LCR 기준은 100% 이상이다.

기업은행은 LCR이 개선된 주요 배경으로 예금 만기 분산 전략을 꼽았다. 예금 리프라이싱 부담을 낮추기 위해 고금리 특판 상품 비중을 낮추고 고객군별·월별 만기 구조를 다양화하는 방식으로 현금 유출 시점을 분산시켜왔다. 이러한 전략은 30일 내 유출 예상액을 일정 수준 이하로 유지하게 만들어 LCR 지표의 안정적 관리를 가능케 했다.

기업은행 고위 관계자는 “지난해부터 특정 시기에 대규모 만기가 집중되지 않도록 연중 균형 있는 예금 구조를 설계하는 데 주력했다”며 “단기 유동성 리스크를 줄이기 위해 특판 예금 행사를 선별적으로 운영하며 순현금 유출 흐름을 조정했다”고 설명했다.